암호화폐 파생상품 데이터 API인 캔들피드(CandleFeed)가 바이낸스(Binance)의 USD-M 선물 오더북(Order Book) 및 틱 거래(Tick Trade) 데이터를 공개했습니다. 이 데이터는 3개의 독립적인 노드에서 수집되며, 특히 데이터의 정확성과 무결성을 높이기 위한 엄격한 병합 및 검증 과정을 거친다는 점에서 주목할 만합니다. 이는 고가의 상업용 데이터를 구매하기 어려운 개인 트레이더나 연구자들에게 유용한 자원이 될 것으로 보입니다.
캔들피드는 바이낸스 USD-M 무기한 선물(perpetual futures) 25개 종목에 대한 데이터를 2026년 6월 4일부터 기록하기 시작했습니다. 도쿄에 위치한 두 개의 노드와 싱가포르에 위치한 한 개의 노드 등 총 세 곳에서 데이터를 수집하며, 각 노드는 100ms 간격의 오더북 변화(diff), 틱 거래 스트림, 그리고 5분마다 1,000레벨의 REST 스냅샷을 기록합니다. 매일 밤 실행되는 병합 작업은 바이낸스의 업데이트 ID(update ID) 체인이 정확히 연속될 때만 다른 노드의 데이터를 반영하며, 만약 두 개 이상의 노드에서 동일한 업데이트를 기록했을 경우 모든 가격 레벨이 일치해야만 최종 데이터로 게시됩니다. 이러한 엄격한 검증 덕분에 단일 노드에서 발생할 수 있는 데이터 손실이나 불일치 문제를 최소화하고, 데이터의 신뢰도를 크게 향상시켰습니다.
이 데이터는 라이브 피드가 아닌 과거 데이터로, 주로 트레이딩 실행 모델, 시장 조성 전략, 또는 주문 체결 시뮬레이터 등을 백테스팅(backtesting)하는 데 활용될 수 있습니다. 캔들피드는 데이터의 누락(gap)이 발생했을 경우 이를 숨기지 않고 공개적인 로그(public gap log)에 기록하여 투명성을 확보하고 있습니다. 예를 들어, 2026년 8월 19일에는 모든 노드에서 틱 거래 스트림이 약 4~5.5초간 중단되어 32,153개의 거래 ID가 누락된 사례가 있었으며, 이러한 정보는 모두 공개됩니다. 또한, 바이낸스의 REST 스냅샷이 오더북 변화 중간에 발생하는 '스트래들(straddle)' 현상에 대한 처리 방법까지 문서화하여 사용자가 정확한 오더북을 재구성할 수 있도록 지원합니다. 이러한 세심한 접근 방식은 데이터 사용자가 실제 시장 상황을 최대한 정확하게 재현하고 분석할 수 있도록 돕는 중요한 요소입니다.